پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی در بازارهای مالی است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت ، دیدگاهی روشن درباره بازار و آینده قیمتی ارائه میدهد.
یکی از مطرح‌ترین سبک‌های معاملاتی پرایس اکشن سبک RTM است که بر اساس حقیقت قیمت و الگوریتم بازارساز تدوین شده و نزدیک به جریان سفارشات مارکت کار میکند
این سیستم به معامله‌گر اجازه میدهد بر اساس حرکات واقعی قیمت درباره معاملات خود تصمیم گیری کند ؛ در RTM به دنبال شناسایی ردپای مارکت میکر یا بزرگان بازار هستیم تا بر این اساس ورود و خروج انها را شناسایی کرده و همراهی کنیم. این نقاط کلیدی و مهم در سبک RTM مورد بحث قرار میگیرند؛ در این مقاله به دنبال بحث و آموزش عرضه و تقاضا از دیدگاه RTM هستیم تا با استراتژی آن آشنا شویم
عرضه و تقاضا در RTM
همانطور که میدانید قیمت بر اساس خریداران و فروشندگان حاضر در مارکت تنظیم میشود که به نوبه خود مناطق عرضه و تقاضا را ایجاد میکنند. فروشندگان نمایان‌گر میزان قابل دسترس برای فروش هستند که تحت عنوان عرضه در بازار شناخته میشود ؛ در سوی مقابل نیز خریداران هم بیانگر میزان قابل دسترس برای خرید هستند که به آن تقاضا گفته میشود
زمانی که میان خریداران و فروشندگان عدم تعادل وجود دارد ما تغییر قیمت را مشاهده میکنیم که جریان صعودی یا نزولی را خلق میکند. برای مثال وقتی تعداد فروشندگان بیشتری وجود دارد قیمت شروع به افت و ریزش میکند که در اصطلاح به آن Drop میگویند ؛ این حالت تا زمانی ادامه پیدا میکند که خریدار بیشتری حضور پیدا کند. در مقابل زمانی که خریداران حاضر بیشتری وجود داشته باشند قیمت شروع به بالا رفتن و موج صعودی میکند که به آن Rally میگویند و این شرایط تا زمانیکه فروشنده بیشتری پیدا شود ادامه پیدا خواهد کرد
دانستن این نواحی که در کجای چارت هستند ، لبه‌های قیمتی را ارائه و اجازه میدهد تا معامله گران بزرگ (Smart Money) را دنبال کنید ، چرا که آنها محرکان واقعی قیمت هستند
تشخیص نواحی عرضه و تقاضا
طبق توضیحات ارائه شده در مورد عرضه و تقاضا ، ابتدا به نواحی که در آن قیمت به بالا پرتاپ شده demand و مناطقی که از آن کاهش یافته و ریزش کرده ، یعنی supply نگاه میکنیم
ما همواره خارجی ترین محدوده (باند) حرکت یا در اصطلاح Line distal را علامت میزنیم و مشخص کردن محدوده درونی یا Line Proximal بستگی به دیدگاه و استراتژی شخصی دارد و برای هر کدام از ما بر این اساس که میخواهیم ناحیه تا چه حد تنگ یا باز باشد متفاوت است
به چارت زیر دقت کنید :
انواع روندهای حرکتی در RTM
با حرکت قیمت ، سوینگ و یا نقاط چرخشی Low, High (کف و سقف) تشکیل میشود؛ زمانی که قیمت چرخشی را انجام دهد و جهت خاصی بگیرد ، با رالی یا دراپ مواجه خواهیم شد که منجر به روند صعودی یا نزولی برای قیمت میشود ؛ Base ، محدوده متراکم و محلی است که این روند مکث میکند یا به نوعی استراحت میکند و سپس ادامه حرکت میدهد
.
در نتیجه 2 حالت زیر پیش میاید :
.
1. رالی بیس رالی (صعود مکث صعود)
.
2. دراپ بیس دراپ (نزول مکث نزول)
حال زمانی که در انتهای روند باشیم و به نواحی مهم عرضه و تقاضا برسیم ، این نقاط چرخشی یا سوئینگ تشکیل شده در آن ، نقش Base رو بازی میکنند و باعث چرخش روند میشوند
.
در نتیجه 2 حالت زیر پیش میاید :
.
1. رالی بیس دراپ (صعود مکث نزول)
.
2. دراپ بیس رالی (نزول مکث صعود)
تعادل و عدم تعدل
در هنگام تشکیل بیس حرکتی ما قیمت را در حالت تعادل در نظر میگیریم. دلیل آن این است که در این ناحیه تفاوت آشکاری بین میزان سفارشات خریداران و فروشندگان وجود ندارد و تا زمانیکه این تعادل وجود دارد قیمت بالا یا پایین نمیرود. برای اینکه قیمت در یک جهت حرکت کند باید تعداد سفارشات بیشتری در آن جهت وجود داشته باشد تا باعث شود قیمت صعود یا نزول کند.
.
در Base حرکتی ، تصمیم گیری برای قیمت از نقطه نظر گران یا ارزان بودن اخذ میشود
.
وقتی قیمت از یک بیس حرکتی دور میشود به صورت طبیعی سفارشات پر نشده‌ای در آن بیس باقی میماند ، بنابراین قیمت در آینده به این بیس باز میگردد و ما انتظار داریم سفارشات باقی مانده یا پر نشده ، وارد شده و باعث ایجاد واکنش در قیمت شود؛ این همان استراتژی است که معامله گران D/S (عرضه و تقاضا) انجام میدهند و از آن سود میبرند
وقتی عرضه یا تقاضا شکسته میشود :
وقتی که یک سطح در حین حرکات قوی بارها امتحان و تست میشود ، عرضه یا تقاضا سرانجام شکسته میشود. این منطق اینگونه در نظر گرفته میشود که سفارشات باقی مانده به محض جذب شدن آن سطح را خالی از سفارش میکند و یا اینکه انبوه سفارشات در جهت عکس و قدرت آنها ، سطح را میشکند
هر سطح عرضه / تقاضای شکسته شده دارای ویژگی های خاصی است؛ آنجایی که سفارشات فروش بیشتری وجود داشته (SUPPLY) ، پس از شکست ، سفارشات خرید در آن قرار میگیرد ؛ در حالت عکس نیز برای تقاضا نیز همین قضیه صادق است. این بدین معنی است که در بازگشت به سطح شکسته شده واکنش قیمتی وجود خواهد داشت؛ به این ناحیه ، سطوح مبادله‌ای (Swap Zone) میگویند
.
در چارت زیر عرضه و تقاضا ، Swap Zone و استراتژی‌های معاملاتی این مقاله را مرور میکنیم
.
در جلسات بعد به سایر مفاهیم سبک RTM و استراتژی‌های معاملاتی این سبک خواهیم پرداخت
